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Multivariate Modellierung operationeller Risiken in Kreditinstituten von Bayer, Verena (eBook)

  • Erscheinungsdatum: 30.01.2013
  • Verlag: Gabler
eBook (PDF)
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Multivariate Modellierung operationeller Risiken in Kreditinstituten

Operationelle Risiken betreffen nahezu jede Geschäftstätigkeit von Banken. Sie verfügen über ein hohes Schadenspotential und stellen eine große Herausforderung für das Risikomanagement der Banken dar. Verena Bayer untersucht Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken und der Modellierung der Abhängigkeitsstruktur zwischen den Geschäftsfeldern eines Kreditinstitutes. Die Autorin prüft die Praxistauglichkeit der Verfahren anhand umfangreicher Simulationsstudien und der empirischen Analyse realer Verlustdaten.

Dr. Verena Bayer promovierte am Lehrstuhl für Ökonometrie der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und ist dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig.

Produktinformationen

    Format: PDF
    Kopierschutz: AdobeDRM
    Seitenzahl: 222
    Erscheinungsdatum: 30.01.2013
    Sprache: Deutsch
    ISBN: 9783834935670
    Verlag: Gabler
    Größe: 2718 kBytes
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